La investigación describe el comportamiento de los mercados financieros actuales, su volatilidad y cómo esta se puede reducir con simulaciones artificiales.
REDACCIÓN CAMPUCSS
Economics Bulletin, revista indexada en Scopus, ha publicado el artículo del docente PHd. GianLuca Virgilio titulado “The impact of Intermarket Sweep Orders on volatility: an agent-based stock market model”, en su traducción “El impacto de las órdenes de barrido entre mercados en la volatilidad: un modelo de mercado de valores basado en agentes”.
El artículo presenta una simulación informática de mercados financieros que operan de forma independiente y analiza el impacto de muchas combinaciones diferentes del uso de operaciones de alta frecuencia y órdenes de barrido entre diferentes mercados. Según el docente, cuando los mercados se comportan tranquilamente, los resultados confirman un impacto cada vez mayor de dichas órdenes sobre la volatilidad.
Esto, explicó el autor, podría conducir a crisis financieras e incluso a colapsos. Sin embargo, bajo algunas condiciones específicas, cuando los mercados son turbulentos, de las órdenes de barrido pueden reducir incluso ligeramente la volatilidad. En este sentido los resultados de la simulación presentada en el artículo entran en conflicto con la interpretación actual del impacto de dichas.
El docente de la filial de la UCSS en Nueva Cajamarca, cuenta con múltiples publicaciones en revistas científicas internacionales y promueve la investigación entre sus alumnos. Además, ha sido reconocido por el CONCYTEC.
Según el autor “esta investigación contribuye al conocimiento del comportamiento de los modernos mercados financieros, caracterizados por las transacciones de alta frecuencia, es decir, transacciones ejecutadas directamente por las computadoras en fracciones de segundo, sin ninguna intervención de operadores humanos”, manifestó con relación a la importancia de la investigación para los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales.
Aquí puedes leer: “El impacto de las órdenes de barrido entre mercados en la volatilidad: un modelo de mercado de valores basado en agentes”.
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