‘When Spread Bites Fast’, en su traducción al español: ‘Cuando la propagación muerde rápido’, ha sido publicada en la revista Research In International Business and Finance, e indexada en Scopus, alcanzando un factor de impacto 1.467; La investigación habla sobre la volatilidad y la amplia oferta y demanda que se extienden en un entorno mixto de alta y baja frecuencia.
El objetivo se basa en el impacto que tiene el trading de alta frecuencia en la volatilidad de los precios, cuando el diferencial de oferta y demanda es amplio. Teóricamente, presenta un conjunto de ecuaciones y un modelo implementado a través de una simulación algorítmica en la parte experimental. Los resultados encontrados, se comparan con los datos de auditoría para verificar la solidez de la teoría contra la práctica.
Para ver la investigación completa puedes hacer clic aquí: ScienceDirect.
.Scopus: y otras como Web of Science, son bases de datos utilizadas por la SUNEDU para evaluar la calidad de la investigación científica de las universidades peruanas.
.Factor de Impacto: es el índice que refleja el número promedio anuales de citas, que recibieron los artículos de la página en los últimos dos años, realzando además el valor de la revista en su campo.